Что такое стакан заявок?

Это статичные заявки, которые располагаются рядом по значению и не сдвигаются с места, будто защищая конкретные размеры котировок. Книга приказов показывает пассивные позиции в момент, когда на рынок оказывается сильная поддержка или сопротивление. В итоге борьбы быков и медведей эта планка будет либо пробита, либо цена совершит от него отскок. Вот уже ни один десяток лет миллионы трейдеров не представляют торговлю без использования стакана.

  • Из-за несоответствия данных вполне возможно понести финансовые убытки.
  • Нередко они задают настрой для основной массы игроков.
  • Также возможен вариант с чередующимися по размеру лотами на неупорядоченных временных интервалах.
  • Также они играют важную роль на границах сопротивления и поддержки цены.
  • Свеча — это наглядный способ отображать информацию о ценах на активы.

Например, можно обратить внимание на ресурсы Investing.com, Yahoo finanсe, Finanz.ru, finam.ru, Trading View и другие. Котировки также можно посмотреть и на сайте «РБК Инвестиции». Все эти данные указаны рядом с котировкой, нужно только знать, как их прочитать. В биржевом стакане постоянно находится крупный ордер по определенной цене. Как только этот ордер исполняется, в стакане тут же появляется такой же ордер – вот это и есть видимая часть нашего айсберга.

Проверяя стакан можно делать лимитные заявки, указывая конкретную цену на сделку, и играть ценой сопоставляя ее с рыночной. Именно стакан позволяет наглядно увидеть пропорции и количество заявок от продавцов и покупателей. В совокупности ордера на покупку или продажу дают понимание общих настроений. Больше заявок на покупку — значит, рынок (пока) устраивает цена и она растущая. Больше на продажу — трейдеры (пока) сомневаются в жизнеспособности актива, цена может изменяться со знаком минус.

Ключевые элементы стакана

При анализе книги заявок невозможно узнать, кто именно торгует — робот или человек. Для удобного отображения криптовалютные биржи разделяют заявки на покупку и продажу на 2 отдельные таблицы. Помимо термина «стакан» этот инструмент может называться Level II, Open Book, глубина рынка.

Чтобы на финансовом рынке совершить сделку, необходимо брокеру оставить заявку/приказ/ордер и он совершить ее. Внебиржевые котировки— это предварительные цены, которые возникают при торговле активами на внебиржевом рынке. Трейдеры могут обмениваться ими по телефону или https://prostoforex.com/ размещать на внебиржевых площадках. Они дают примерное понимание о цене актива, но сделки на внебиржевых площадках проходят намного реже. Поэтому внебиржевая котировка легко может оказаться устаревшей. Она выражается в процентах от номинальной стоимости инструмента.

  • Каждый рынок представляет собой аукцион, в котором участвуют две стороны.
  • Как только этот ордер исполняется, в стакане тут же появляется такой же ордер – вот это и есть видимая часть нашего айсберга.
  • Цифра в таблице говорят нам о количестве лотов, которые можно приобрести или продать по указанной цене.
  • На них влияет много факторов, основной из которых – баланс между спросом и предложением.
  • Однако если они все же есть, это может означать, что действует маркетмейрер-продавец.

Это разделение или распределение капитала между ценными бумагами. Когда капитал распределен частями по разным активам, говорят, что это диверсифицирует риски. Дело в том, что у каждого актива своя степень риска.

График работы Московской биржи

В зависимости от этого изменяются котировки (текущие цены продавцов и покупателей). Итак, учитывая спрос на тему, да и понимание того, насколько для новичка важна эта информация — сегодня расскажу про биржевой стакан. Как с его помощью составить свой прогноз, как определять манипуляции рынком, как находить точки входа и выхода. Алгоритм легче реализовать, если объемный аск находится сверху, а айсберг бида снизу. Другие участники, рассчитывавшие на понижение, вынуждены закрываться, выдавливая этим котировки вверх. Чтобы эффективно использовать стаканы, требуется применять их вместе с другими инструментами.

Для этого обращается к стакану, что по заявкам в районе данного уровня. Если стоит крупная заявка на покупку, то скорей всего выкупят снова, если у уровня сконцентрированы в большом объеме заявки на продажу, победят медведи и цена пробьет уровень. Есть и другие факторы, которые нужно брать во внимание. Видим, красный блок, это цены продавцов, зеленый — цены покупателей. Возле стоимости расположена информация относительно количества лотов, которые можно купить/продать. Давайте предположим что вы намерены купить 100 лотов компании, цена 284 доллара 70 центов, на данный момент это рыночная цена.

На рынке краткосрочный, нисходящий тренд, все падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение. Котировку сопровождает набор данных, они помогают понять, как ведет себя актив в текущий момент и в течение определенного времени. Для примера посмотрим на котировки акций Tesla на портале Yahoo finance, однако на различных сервисах информация может располагаться по-разному. Большинство котировок можно найти на информационных порталах, которые аккумулируют данные о финансовых рынках.

как читать стакан на бирже

С одной стороны отображаются заявки на продажу, они часто подсвечиваются красным цветом, с другой — заявки на покупку, зеленым. Момент «встречи» заявок является лучшей ценой покупки или продажи. Кроме того, в стакане отображено количество актива, доступное по данной цене», — рассказал эксперт. Далеко не каждого долгосрочного инвестора какие-то центы, рубли волнуют, но если большой объем, не хотелось бы с ценой прогадать. Если актив с высокой ликвидностью, мы видим что у него стакан полный, на каждом шаге цены выставлены заявки, объем большой, то в принципе можно не переживать и покупать по рыночной цене. Там плавные изменения цен, узкие спреды, и вероятней всего пользователь ничего не потеряет.

Биржа и рынок актива на ней

Также в статьях о техническом анализе можно встретить понятие спреда — это разница между лучшими ценами заявок на покупку и продажу криптовалюты в данный момент. Биржевой стакан — это таблица, в которой можно увидеть цены на продажу и покупку конкретного актива. Трейдеры используют его для информации в том числе о том, пользуется ли бумага спросом. Уровень инфляции и рейтинги аналитиков там не приводятся.

Биржевой стакан выглядит как небольшая сводная таблица из лимитных ордеров, выставленных в данный момент на бирже по конкретному активу — акции, валютной паре, ETF и пр. Если говорить простыми словами, это стакан заявок на покупку и продажу. Его можно увидеть в приложении брокера или торговом терминале. Визуально он выглядит как двухцветная таблица. Алгоритм работы со стаканом и его структура те же, что и на фондовом рынке. Но для наглядного примера представим ситуацию.

  • Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права.
  • Высоковолатильный фьючерс XBTUSD торгуется на бирже Bitmex и является аналогом пары Bitcoin/USD.
  • Повторяющиеся заявки используются рыночными дельцами, чтобы набрать позиции, при этом оставаясь незаметным.
  • Анализируя биржевую ситуацию с помощью книги приказов, инвесторы уделяют внимание средним ордерам и в особенности пристально отслеживают крупные.
  • Например, в нашем примере брокер выставил мне ее в размере руб.

От биржи к бирже лимитные ордера могут отличаться. Самые распространенные — Limit, Stop-Limit и их разновидности. Но площадки иногда добавляют свои особенные ордера, в которых условием может быть, например, пара-поводырь (это авторские ордера WhiteBIT, где я торгую).

Тем самым адекватно оценить ситуацию на рынке также не представляется возможным. Крупные игроки, которые хотят набрать позиции в стакане и при этом остаться незамеченными, прибегают к некоторым хитростям. Одна из них — выставление определенного объема по рыночной цене через какой-либо временной отрезок. Это может быть одинаковое количество активов, выставляемых через фиксированный промежуток, либо это количество может варьироваться. Биржевой рынок устроен так, что курс всегда направлен против толпы участников. Поэтому когда он начинает резко расти, в стакане практически нет заявок на приобретение, но продавцов появляется очень много.

В чем заключается принцип биржевого стакана

Купить вы можете по лучшему офферу, а продать по лучшему биду, которые могут и не совпадать с последней ценой сделки. В биржевом стакане видны лишь лимитные заявки. Совершённые сделки здесь не видны, ведь Простые Скальпинг Стратегии они исполняются мгновенно, как только цена устроит покупателя. Условные здесь не отображаются, поскольку необходимо выполнение установленных условий, после чего они станут либо рыночными, либо лимитными.

Это означает, что в таблице приводятся по 20 цен на продажи и покупки (по 20 строк наверх и вниз). Биржевой стакан демонстрирует только лимитные заявки. Сделки по рынку не видны, так как исполняются мгновенно по лучшим ценам. Условные приказы не отображаются ввиду того, что ожидают наступления требуемых условий, при которых они станут лимитными либо рыночными. Данные заявки на покупку/продажу исполняются по лучшей рыночной стоимости в желаемом объеме.

как читать стакан на бирже

На разных биржах стакан может отображаться в виде таблицы, гистограммы или диаграммы. К примеру, вот скриншот ордербука торговой пары BTC/USD на бирже Bitfinex. Часто биржевой стакан недооценивают, как инструмент торговли на фондовом рынке. Но именно он позволяет проводить сделки с минимальными потерями. Чтобы извлекать прибыль, не терять свои сбережения, важно понять механизм действия стакана.

Что такое биржевой стакан и зачем он нужен?

В прогнозах финансовых аналитиков часто встречается выражение «биржевой стакан» и связанные с ним термины. Многие их слышали, однако, не все понимают их смысл. Сегодня мы будем разбираться, что же такое биржевой стакан и лента сделок на криптовалютных биржах.

Завершенные сделки также недоступны для публичного просмотра. Биржа не предоставляет информацию о количестве участников, которые создали заявку с указанным курсом. В криптовалютной сфере сформировался способ торговли, который основан на сигналах со стакана на бирже. Речь идет о скальпинге, преимущественно на бирже Binance или любой другой площадке с минимальной комиссией. Такая торговля по стакану криптовалютой работает только на минутных таймфреймах (от 1 до 15).

И здесь как раз важно учитывать диаграмму глубины. Тонкость «глубины» в том, что она показывает объемы на неокругленных ценах. Чем ниже объемы трейдера на торги, тем важнее для него глубина. В совокупности с другими данными, биржевой стакан дает больше понимания о движениях рынка, поможет определиться с тем, когда заходить в торговлю или выходить из нее.

При современном же изобилии трейдинговых стратегий и аналитических инструментов стаканы котировок отходят на второй план. Некоторые трейдеры даже считают их устаревшим способом анализа. В ряде случаев стакан на бирже обнаруживает ценовые интервалы, на которых отсутствуют ордера. Это говорит о разделении участников торгов на несколько доминирующих групп, преследующих собственные цели при работе с активом. Альтернативные айсберговым заявкам торговые алгоритмы Buy-hunt и Sell-hunt тоже выявляются в биржевом стакане. Их создают сами трейдеры и применяют для постепенного набора позиций по выгодным ценам.

Биржевой стакан называют участники торгового процесса по-разному — стакан приказов, стакан заявок, торговый стакан, глубина рынка или level 2 на американский манер. В данной статье мы рассмотрим все особенности использования и прочтения стакана котировок. «Котировка, которую вы видите на экране торгового терминала, это цена последней сделки между покупателем и продавцом определенного актива», — отметил Пимонов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *